Test de chow econometria financiera

El test de Chow fue inventado por el economista Gregory Chow. En econometria, el test de Chow es normalmente usado en el análisis de. Departament d'Econometria, Estadística i Economia Espanyola Abstract: Inclan and Tiao () proposed a test for the detection of changes in unconditional. Grupo de Investigación en Macroeconomía Aplicada y Economía Financiera, categoria . en avances recientes de la econometría de cambio estructural, que ofrece en la . La hipótesis nula de la prueba de Chow es que no existe un cambio.

"Modelización de series temporales financieras. Una recopilación," DES - Documentos de Trabajo. Estadística y Econometría. DS , Universidad Carlos III. Keywords: Nonlinear models; BDS test; Chaos; UHF-GARCH models; Realized volatility; no lineal de interés en el campo de la econometría financiera aplicada. Bollerslev, T., Chou, R. Y. and Kroner, K.F. (). Análisis preliminar de la situación administrativa, económica y financiera de la compañia de luz y fuerza del Centro, S.A., de México. Corporate Author(s):: NU.

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